สร้างและทดสอบกลยุทธ์การเทรดเชิงปริมาณด้วย OctoBot แบบครบวงจร

การพัฒนาและทดสอบกลยุทธ์การเทรดเชิงปริมาณหรือ Quantitative Trading Strategy ในปัจจุบัน ไม่ได้จำกัดอยู่แค่การทดสอบย้อนหลังในรอบเดียวอีกต่อไป แต่ต้องอาศัยกระบวนการที่มีระเบียบวินัยและรัดกุมมากยิ่งขึ้น โดยล่าสุดได้มีการนำเครื่องมืออย่าง OctoBot มาประยุกต์ใช้สร้างไปป์ไลน์งานวิจัยเชิงปริมาณแบบตั้งแต่ต้นจนจบ เริ่มจากการแยกสแต็กการพึ่งพาของระบบ ดึงข้อมูลตลาดผ่านโครงสร้างพื้นฐานดั้งเดิม และกำหนดกลยุทธ์ที่ใช้ RSI และ EMA ร่วมกับการพิจารณาความผันผวน

ภาพประกอบจากคลังภาพสต็อก ไม่ใช่ภาพจากเหตุการณ์จริง

ขั้นตอนสำคัญในการพัฒนากลยุทธ์ประกอบด้วย:

• การปรับแต่งพารามิเตอร์บนข้อมูลประวัติศาสตร์ภายในกลุ่มตัวอย่าง
• การประเมินค่าการกำหนดค่าที่ดีที่สุดบนหน้าต่างข้อมูลนอกกลุ่มตัวอย่างที่ไม่เคยผ่านการฝึกมาก่อน
• การเปรียบเทียบผลกำไรของกลยุทธ์กับการถือครองสินทรัพย์แบบ Buy-and-Hold
• การตรวจสอบพื้นผิวพารามิเตอร์และการเสื่อมถอยของความได้เปรียบในข้อมูลนอกกลุ่มตัวอย่าง

แนวทางเหล่านี้ช่วยให้นักลงทุนสามารถตรวจสอบได้อย่างชัดเจนว่า ผลลัพธ์ที่ได้นั้นเป็นสัญญาณการเทรดที่มีความแข็งแกร่งจริง หรือเป็นเพียงแค่รูปแบบราคาในอดีตที่ถูกปรับแต่งจนเข้ากับข้อมูลมากเกินไปจนใช้งานจริงไม่ได้ นอกจากนี้ยังมีการแปลงชุดรายงานที่สร้างจาก OctoBot ให้กลายเป็นภาพแสดงผลแบบเชิงโต้ตอบ เพื่อให้ง่ายต่อการตรวจสอบพฤติกรรมของกลยุทธ์ ความเคลื่อนไหวของตลาด ตัวชี้วัดทางเทคนิค และพลวัตของพอร์ตโฟลิโอ

ที่มา: MarkTechPost